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金融物理学有助于解决一个百年历史的谜团

通过释放大数据和统计物理学的力量,日本的研究人员开发出一种模型,有助于理解布朗运动[1]的出现方式和原因。

东京工业大学(东京工业大学)的研究人员使物理学和金融学的世界更加接近。

在“ 物理评论快报”上发表的一项研究中,该团队成功地证明了流体中粒子随机运动(称为物理布朗运动)与金融市场价格波动(称为金融布朗运动)之间的密切相关性。

在这样做的过程中,他们重振了法国数学家Louis Bachelier的开创性工作,他在1900年首次描述了随机过程[2],后来在金融建模的背景下被称为布朗运动。特别是,在阿尔伯特爱因斯坦发表他关于物理布朗运动的第一篇论文之前五年,出版了巴舍利耶的研究结果。

研究人员说:“布朗运动的物理和金融之间的神秘相似性已经吸引了科学家一百多年。” “在我们的研究中,我们已经阐明了基于直接观测数据和理论分析,金融市场的微观动态如何形成金融布朗运动。”

看一下美元 - 日元市场,该团队利用大数据分析来了解“微观”层面的情况,这可归结为个别外汇交易商的决策。

此前在东京理工大学进行的一些研究,包括Misako Takayasu在内的本研究的共同作者,为进一步详细探讨金融布朗运动的出现奠定了基础。

由Kiyoshi Kanazawa领导并由Takayasu和其他人监督的当前工作得益于2016年7月推出的更全面的数据集。该数据集能够以细致的方式跟踪个体交易者的趋势跟踪行为[3]。当集体检验时,发现这种趋势跟踪类似于物理学中的惯性概念[4]。

此外,研究人员能够扩大他们的模型,以显示他们的方法与更大(宏观)动力学一致。因此,他们开发了一个与分子动力学理论平行的框架[5],它构成了物理布朗运动的理论基础。

他们得出结论,他们的模型植根于标准物理学,为理解稳定金融市场中的价格波动提供了坚实的基础。

他们还旨在研究易受外部冲击影响的不稳定市场 - 这是一个极具挑战性的研究领域,需要更好地了解交易者对不同冲击的反应,以及这些行为如何在理论模型中得到反映。

他们说:“我们坚信,由于近期的技术突破,如大数据分析,金融市场是解决硬科学的一个好话题。”

技术用词

[1]金融布朗运动:描述市场价格如何随着布朗运动现象的变化而变化 - 液体或气体中颗粒看似不规则的运动。

[2]随机过程:随着时间的推移似乎随机波动的数学过程。

[3]趋势跟踪行为:指个体交易者倾向于预期未来价格将随着上升趋势向上移动或向下趋势向下移动的方式。外汇交易商经常试图尽可能“乘坐”这一趋势。

[4]惯性:物理学中的惯性定律表明物体在没有外力的情况下保持静止,或者,如果在运动中,则以恒定速度继续沿直线运动。

[5]分子动力学理论:描述由频繁碰撞引起的液体或气体中粒子随机运动的模型 - 这会产生物理布朗运动。

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